8月24日の暴落で自動売買やループイフダン型仕組取引はどうなった?

サービスを提供しているFX業者からはほとんど何の情報も聞こえてきませんが、2015年8月24日の暴落で結構莫大な損失を被った自動売買、ループイフダンのトレーダーが世の中には存在するようです。

下落が瞬間だったので通常の損きりがワークしなかったケースも

8月24日の相場の動きを再度検証してみますと、22時00分からの12分の間にドル円は119円60銭から116円11銭まで約3円50銭暴落しています。

ループイフダン状況

NYダウ先物に対する投機筋の仕掛け売りがでた22時11分ごろ日経平均先物、ドル円に波及し、ストップロスを断続的に巻き込んだことが要因で後半の2円程度は数十秒でアルゴリズムがBidを探しに下押ししにいきましたから、事実上自動売買でもループイフダンでも損切りは自動ではできず、その後119.46円まで再上昇していますから、ここで気がついてなんとか自動売買を切り、すべての自動生成ポジションを裁量で損きりできていればかなり助かっていますが、果たして資金的に3.5円の下押しに耐えられたかどうかが大きな問題です。

またその後118.35円に落ちていますので、多くの自動売買がこのあたりで損きりを連発して結局損害を防げなかったトレーダーが多かったようです。損切りの指示がだせてもそれが履行できない可能性がFX業者のサーバー側にあると結局損失はかかえることになるわけです。またあわてて損切りをマニュアルで行ったトレーダーも結果的には底値で損失を広げることになってしまっています。

あとから見れば資金が枯渇しなければ何もしないのが一番よかったということになりますが、自動売買はそうした相場状況をすべて判断していないので、相場がまともになりだしてから正気に戻って損切りを連発したケースもあるようで、エマージェンシーアプローチができたものとまったく出来なかったものがあったようです。

実際に利用している数人に聴いてみましたが、裁量で損切りした人も多かったようで、急激に下がってしまうとうまくストップロスが機能しないことがあることがわかってきました。

ループイフダンでは奇跡の利益獲得ケースも

ループイフダン型で急激下落の最中にポジションがつくれずに底値からポジションを作っていけたものは逆に利益を獲得できたケースもあったようです。

あまりに早い下落ではたしかにポジションは売れませんが買えもしなかったのでそれが功を奏したわけです。しかしこちらもかなり結果論に近いところがあり、暴落にループイフダンが強いとはなかなかいえない状況です。

自動売買もループイフダンもインテリジェント売買ではない

ここで気をつけなくてはならないのは、こうした売買の仕組みというのは今なにが起きているのかよくわからないまま独自のロジックで動きますから、奇跡的にそのロジックが暴落から回復する局面で正確に機能すれば儲かることもあります。

しかし一定の下落で落ち着き始めたあたりにおもむろに損切りがはじまったりするケースは明らかに誤動作であって、自動売買は一旦切ってすべて裁量で対応すべきなのが正しいやりかたのようです。

そもそも前週から大幅下落して、しかも週を超えているわけですからこの週末の時点でこうした仕組み系や自動売買は停止させておくべきだったというのが正解なのではないでしょうか?

もちろん3.5円という大幅な下落で原資がたりなくなり、業者の強制ロスカットにひっかかったケースも多かったようです。あまり表にはでてきませんが、この暴落で自動売買などで痛んだトレーダーは想像以上に多いようです。ボラティリティの高いときにこうした仕組み売買などを本当に使うべきかどうかはかなりよく考える必要がありそうです。

もちろん資金余力があってそのまま放置しておいたら5円以上もどしましたのでプラスに働いた可能性はありますが、後から見るからそうなるだけで、プロセスの過程ではかなり迷う動きであったことは間違いありません。

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