通貨間の逆相関に注意したトレード手法について

通貨ペアを選択して取引していくと同じ方向に動く通貨ペアとそうではないものとがあることに気がつきます。この関連性を示したものが通貨間の相関係数と呼ばれるものです。

通貨間の相関係数とは

具体的には、ある期間におけるふたつの通貨ペアの関係の強さを数値にしたものがこの値となるのです。同じような動きをしやすい通貨ペアのことを相関があるといった言い方をし、逆に互いに全く逆の動きをする通貨ペアを逆相関の関係にあるといいます。

相関係数の数値の範囲は-1.0 ~ 1.0で、1.0に近いほど相関性が強く、0の時には無相関(=つまり無関係)となります。数値がマイナスのときは逆相関となり、-1.0に近いほどく逆相関が強いことを示します。このように相関係数とは、1に近いほどそっくりな動き。0に近いほど全く関係のない動き。-1に近いほど、そっくり反対の動きということになります。

相関係数 :  1.0  → 完全に同じ動き
相関係数 :  0.8  → ほとんど同じ動き
相関係数 :  0.5  → 同じ動きが多い
相関係数 :  0.2  → 同じ動きが少しある
相関係数 :  0.0  → 全く関係なし
相関係数 : -0.2  → 反対の動きが少しある
相関係数 : -0.5  → 反対の動きが多い
相関係数 : -0.8  → ほとんど反対の動き
相関係数 : -1.0  → 完全に反対の動き

この相関係数はキャプチャリングする時期によって多少異なりますが、大きな流れとしては以下のようなものになると考えられます。逆相関

具体的にこの相関係数をどのようにFX取引に活かしていくかですが、同じ方向に動く通貨ペアだけを選んで取引していく場合には、含み損がではじめるとすべて同様な損失を被ることになりかねません。

逆相関通貨ペアをリスクヘッジに利用

したがって、ドル円でポジションをとった場合にはそれと逆相関の通貨ペアがなにかをよく検討し、逆さまの方向に動きそうなものをもっておき、どちらかが大きく動いたら一方を切っていくというような使い方もできるのです。やはり同じ方向に動かない通貨ペアを常に意識しておき、万が一のためのリスクヘッジに使っている当方法が効果的となります。

また同じ相関になっているものについてはより大きく動く通貨ペアを選択するということも考慮されます。またクロス円の場合には、相関係数があっても二つの通貨の影響を受けることになり相場状況によっては急激に動きが変わってくることもあるので注意が必要となります。

たとえばユーロ円に関していうと、ユーロドルともドル円とも関係の深い通貨になりますが、ユーロドルが動かない場合には、ドル円の影響を大きく受けることがあるため、一時的にユーロドルとの相関が切れるようなこともありうるのです。クロス通貨の場合には影響を与えられる通貨が状況に応じて変化することになりますので、あくまで個別の通貨ペアのチャートの動きを比較しながら売買していくことが必要になります。

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